テクニカル分析「RSI」とは-株式投資、FX、仮想通貨で使うオシレーター系指標

RSIとはRelative Strength Index(相対力指数)を略したもので、投資家の心理を把握しようとした指標です。

RSIは米国テクニカルアナリストのJ.W.ワイルダーによって開発された、オシレーター系のテクニカル指標です。

RSIは、ある期間の値動きに対して、どれくらい価格が上昇したかの割合をグラフに表した指標で、その割合によって買われ過ぎか売られ過ぎかを判断します。

このJ.W.ワイルダー氏によって開発された指標には他にもパラボリックとDMIというものがあります。

RSIの基本

RSIは株価がよこよこしているレンジ相場に威力を発揮するテクニカル指標です。

70%以上になると買われ過ぎで、30%以下になると売られ過ぎと考えるのが一般的です。

RSI

上のチャートで説明すると、水色の線がRSIです。

またRSIは0~100%の幅で推移しており、50%を中心に100%に近づけば買われ過ぎ、0%に近づけばが売られ過ぎとよみます。

また、これらはRSI独自の計算式があり、その計算式をもとに算出されていますが、計算式はややこしいので説明は省略します。

計算式をもとに算出されてるんだね、ふーんぐらいで思っていてもらって結構です。

注意点としましては、70%以上になったからすぐ売ったり、30%以下になったからすぐ買ってもタイミングが合わない場合が多いです。

これは70%以上になれば天井圏、30%以下になれば底値圏といっただけの話で他の指標とも組み合わせたりして、自分独自のタイミングをはかることが重要です。

また、70%、30%と限らず次のように設定している投資家も多いです。

  • 売りシグナル80%以上、買いシグナル20%以下
  • 売りシグナル75%以上、買いシグナル25%以下
  • 売りシグナル70%以上、買いシグナル30%以下

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RSIの使い方

期間設定

RSIはよく短期から中期で使われます。あまり長期にはむいていません。

また、基本は14日設定で行いますが、9日設定や22日設定など自分にあった期間設定をしてもいいと思います。

その際の注意点ですが期間設定を短くするほど、RSIの動きが過敏になるので、「騙し」も多くなります。

また逆に機関設定を長くすると、RSIの動きが鈍化し、「騙し」が少なる分入るタイミングを逸することも多くなります。

逆張り手法

RSIは50%を基準に100%に近づけば買われ過ぎのサインになり、0%に近づけば売られ過ぎのサインになるます。

この売られ過ぎのサインの時(価格が下落している時)に買いもジションを持ち、買われ過ぎのサインの時(価格が上昇している時)に売りポジションを持つものですから、RSIは「逆張り」の指標となります。

また逆に、「価格が上昇している時に買う」、「価格が下落している時に売る」売買方法を順張りと言います。

逆張りのいいところは、「底値圏で買い価格の上昇を狙う、「天井圏で売り価格の下落を狙う」ですから利益を最大限に伸ばすことができます。

レンジ相場

RSIは価格がよこよこしているレンジ相場の時に最も威力を発揮します。

逆にいうと急騰、急落している場面では使えないので注意が必要です。

大きな上昇トレンドでは、買われ過ぎサインが出てもその後さらに上昇する場面や、強い下落トレンドで売られ過ぎサインが出てもその後さらに下げ続ける場合があります。

RSI

上のチャートのように価格が急騰している時は70%以上で張り付いているため、RSIは指標として機能しません。

また逆もしかりで、急落している際は30%以下で張り付くために機能しません。

RSIの実戦

トレンドに乗る前にまずは確認

RSIの基本や使い方を一通りマスターしたところで、次は実戦でのあり方を説明したいと思います。

例えば、トレンド系のテクニカル指標で上昇トレンド確認しても、RSIが70%を超えていた場合はどうでしょうか。

それ以上に価格が上昇する余地は少ないと考えて、「買い」を見送ったほうが無難であると判断した方がいいでしょう。

初心者にはまず、トレンドに乗って利益をあげることをお勧めしていますが、トレンドに乗る戦略であってもオシレーター系のテクニカル指標については確認するようにしてください。

過去の傾向を参考に

一般的には70%を超えると買われ過ぎ、30%を下回ると売られ過ぎと考えられていますが、ペアや銘柄に合わせて使い分ける工夫も必要です。

例えば、ある銘柄の過去のチャートを見てみると、だいたい30%を下回らない位置で頻繁に反発していたとします。

だとするとこの銘柄は30%を下回らない所で反発する癖があると判断できるのです。

なので、この銘柄の買いでのエントリーポイントは30%を下回らない所になると言う事です。

RSIに限らずなのですが、テクニカル指標はペアや銘柄に合わせて使い分けることをおすすめします。

過去のチャートやテクニカル指標と価格の値動きの使用でを確認することで、より勝ちやすくなると言う事なのです。

ダイバージェンス

ダイバージェンスとは、チャートの流れとテクニカル分析の売買シグナルが逆になる現象です。

「逆行現象」とも呼ばれ、RSIやストキャスティクスなどのオシレーター系で出現します。

上昇トレンドでダイバージェンスが起きると、その後価格の下落が予想されるため「弱気のダイバージェンス」と言い、反対に下降トレンドで起きるダイバージェンスを「強気のダイバージェンス」と言います。

RSI

ダイバージェンスは相場が弱気になっているときに出やすく、ダイバージェンスが起こったときは、トレンドの転換点が近づいているというサインになります。

そのため、このダイバージェンスをトレンドの転換点として売買の目安として使っているトレーダーも多くいます。

私もこのダイバージェンスが一つの重要な指標として重要視しています。

 

まとめとして、RSIおもによこよこのレンジ相場に向いている反面、急騰や急落する場面では向いていません。なので、急騰急落する場面では他のテクニカル指標、特にトレンドフォロー系をってカバーしていきましょう。

その他のテクニカル指標

テクニカル指標には大きく分けて、「トレンドフォロー系」と「オシレーター系」の2つと「需給系」があります。

私はいつもテクニカル指標を使う時はどれか一つだけ用いるのではなく、「MACD」「ストキャスティクス」「ボリュームレシオ」、「ボリンジャーバンド」「ストキャスティクス」のように複合的に使っています。

私のように、系統が異なるテクニカル指標(「トレンドフォロー系」「オシレーター」「需給系」)を、複合的に使うとグッと勝率が上がりますよ。

トレンドフォロー系

 トレンドフォロー系はトレンドを追いかけるテクニカル指標です。 

上昇トレンドや下降トレンドなど、トレンドが明確なときに有効な指標です。

オシレーター系

 トレンドが横ばいを前提としているテクニカル指標です。 

オシレーター系は一定範囲で推移し、買われすぎ、売られすぎを示します。

見やすいのですが、強いトレンドには機能しない欠点があります。

需給系

 相場における価格だけではなく、売買の出来高(ボリューム)を分析するテクニカル指標です。 

「出来高は価格に先行する」と言われるように、価格が上昇するときは出来高を伴うことが多く、価格が下落するときは出来高がほそることが多いです。

この出来高がどれだけあったかを元に、買われすぎか売られすぎかを判断する指標となります。

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ABOUTこの記事をかいた人

「板読み」解析を得意とする現役トレーダー。日経先物、小型株を中心に分析と実践を繰り返し自らの投資ノウハウを確立。日々アルゴリズムとの戦いに明け暮れ、トランプラリーを経て資金を20倍に増やす。現在は仮想通貨にも参入中。    ■仕事の依頼お待ちしております! ・取材、インタビュー ・投資セミナー講師 ・イベント登壇 ・他媒体の執筆など